Le he puesto 5000$ para curarme en salud. Me explico. La volatilidad media de las divisas que manejamos es de 1.200$/día para una posición de 150.000$.
Si un viernes nos entraran 4 de las 6 divisas ya tendríamos prácticamente los 5000$/día.
Evidentemente no sabemos cuantas posiciones nos entrarán por lo que hay que estimar. Para curarme en salud he estimado 4 posiciones. Algún viernes podremos sobrepasar la volatilidad, pero creo que serán muy pocos.
La volatilidad es los que se mueve, de media, la divisa en dolares. Cuando decimos que la volatilidad es de 1.200$, quiere decir que, de media, podríamos ganar o perder en un día esa cantidad de dolares si nuestra posición es de 150.000$ en ese par divisa. La volatilidad está en función del atr.
Baronetti dice
miércoles, noviembre 25th 2015en09:46
Hola Ramón,
un par de dudas muy simples.
1) Porque en el report te sale un DD máximo del 10% y el gráfico del 25%¿?
2) Por otro lado, en que punto decides que un sistema deja de ser válido¿? Es decir, haces backtest sobre históricos de 10-15 años. A lo mejor los próximos 5 años deja de funcionar. Como calculas exactamente en que punto deja de ser válido un sistema ¿? Por volumen de pérdidas, número de operaciones fallidas… ¿?
Saludos crack, eres de lo mejorcito que hay ahora mismo en España en este tema!
1.- A mi me gusta calcular el DD sobre el capital inicial (27%), porque de esta forma se el máximo drawdown que me podría esperar nada más entrar a un sistema o a la cartera.
El máximo drawdown que da amibroker (el del report 10%) lo calcula sobre el ultimo máximo que hizo la curva de capital. Al hacerlo así, ese porcentaje variará en función de la fecha en que se inicie el backtest, por eso no termina de convencerme.
2.- No tengo un criterio fijo ni nada especial que me convenza, con lo cual en cada momento decido. Pero si quieres un criterio objetivo, podría valer que nos excedamos del percentil 95 en el máximo DD o en las operaciones perdedoras calculadas en el análisis de Monte Carlo.
Y no hablo del DD que calcula amibroker con Monte Carlo, que al hacerlo sobre operaciones cerradas lo normal es que se quede corto.
martes, noviembre 24th 2015en14:40
Ramón : Una duda ¿Por que la volatilidad diaria del sistema de divisas es la mas alta con diferencia’?,¿ la volatilidad va unida al riesgo?
un saludo y gracias
martes, noviembre 24th 2015en15:22
Hola Ruperez
Le he puesto 5000$ para curarme en salud. Me explico. La volatilidad media de las divisas que manejamos es de 1.200$/día para una posición de 150.000$.
Si un viernes nos entraran 4 de las 6 divisas ya tendríamos prácticamente los 5000$/día.
Evidentemente no sabemos cuantas posiciones nos entrarán por lo que hay que estimar. Para curarme en salud he estimado 4 posiciones. Algún viernes podremos sobrepasar la volatilidad, pero creo que serán muy pocos.
La volatilidad es los que se mueve, de media, la divisa en dolares. Cuando decimos que la volatilidad es de 1.200$, quiere decir que, de media, podríamos ganar o perder en un día esa cantidad de dolares si nuestra posición es de 150.000$ en ese par divisa. La volatilidad está en función del atr.
Saludos.
miércoles, noviembre 25th 2015en09:46
Hola Ramón,
un par de dudas muy simples.
1) Porque en el report te sale un DD máximo del 10% y el gráfico del 25%¿?
2) Por otro lado, en que punto decides que un sistema deja de ser válido¿? Es decir, haces backtest sobre históricos de 10-15 años. A lo mejor los próximos 5 años deja de funcionar. Como calculas exactamente en que punto deja de ser válido un sistema ¿? Por volumen de pérdidas, número de operaciones fallidas… ¿?
Saludos crack, eres de lo mejorcito que hay ahora mismo en España en este tema!
miércoles, noviembre 25th 2015en10:19
Hola Baronetti, muy amables tus palabras.
1.- A mi me gusta calcular el DD sobre el capital inicial (27%), porque de esta forma se el máximo drawdown que me podría esperar nada más entrar a un sistema o a la cartera.
El máximo drawdown que da amibroker (el del report 10%) lo calcula sobre el ultimo máximo que hizo la curva de capital. Al hacerlo así, ese porcentaje variará en función de la fecha en que se inicie el backtest, por eso no termina de convencerme.
2.- No tengo un criterio fijo ni nada especial que me convenza, con lo cual en cada momento decido. Pero si quieres un criterio objetivo, podría valer que nos excedamos del percentil 95 en el máximo DD o en las operaciones perdedoras calculadas en el análisis de Monte Carlo.
Y no hablo del DD que calcula amibroker con Monte Carlo, que al hacerlo sobre operaciones cerradas lo normal es que se quede corto.
Saludos.