Los indicadores de fuerza, son una herramienta fundamental en los buscadores. Cuando al ordenador le pides que te busque unas acciones que cumplan una serie de criterios, este te devolverá varias e incluso muchas y nosotros escogeremos las más fuertes.
¿Cómo? mediante la clasificación de todas ellas con un indicador de fortaleza.
Ayer me preguntaba sobre este tema Antonio. Indicadores de fuerza hay varios, el ROC (Rate of Change), el RSCMansfield, etc…, pero yo utilizo el de mi querido colega NIL y que lo bautizó con el nombre de ERSA.
El ERSA lo que hace es dividirte un año en 4 partes iguales y calcula la rentabilidad que ha tenido la acción en cuestión en cada uno de esos periodos. A todos los periodos los pondera con un 20 %, excepto al más reciente que lo pondera con un 40 %.
Cuanto mayor sea el ERSA de una acción, mayor fuerza tiene. Es decir, que de entre todas las acciones que me devuelva un buscador, lo más normal es que elijamos la más fuerte, la que mayor ERSA tiene.
A NIL lo podéis visitar en su blog, pinchando aquí.
Saludos.
martes, septiembre 24th 2013en15:18
El indicador ERSA se tiene que programar?
Como se obtiene, por favor, gracias
martes, septiembre 24th 2013en16:59
Hola Javi.
Te voy a poner el código del ERSA para ProRealTime, pero que no sirva de precedente. Pues las cosas las cuento yo y vosotros tenéis que desarrollarlas. Durante ese desarrollo, si tenéis alguna duda la preguntáis.
Se trata de un buscador que te devuelve los valores ordenados por su ERSA y con un filtro de capital. Tal como está, devuelve los valores que tengan un ERSA mayor de 10 y un capital medio en tres meses de más de 1.000.000.
El código es:
REM Rentabilidad Ponderada a 12, 9, 6 y 3 mes
Rent12=100*(close[188]-close[250])/close[250]
Rent9=100*(close[125]-close[188])/close[188]
Rent6=100*(close[63]-close[125])/close[125]
Rent3=100*(close-close[63])/close[63]
ERSA=(Rent12*20+Rent9*20+Rent6*20+Rent3*40)/100
REM Filtro de capital
Cap=volume*close
EMCap=exponentialaverage[63](Cap)
screener[ERSA>10 and EMCap>1000000](ERSA as «ERSA»)
Saludos.
martes, septiembre 24th 2013en17:06
Comprendido!
Muchisimas gracias.
Saludos
martes, septiembre 24th 2013en15:47
Vale y cada primeros de mes se compra las 5 acciones mas fuertes es asi? Y si tenemos alguna comprada anteriormente y baja del puesto 7 se vende y compramos una de las mas fuertes no? Y de esas 7 primeras con cual nos quedamos con la primera,segunda…
martes, septiembre 24th 2013en17:04
Hola Antonio. En la pestaña cartera se especifica.
No se compran 5, sino 3.
Cuando te salga una acción y debas comprar otra, deberás comprar la más fuerte del listado y que no tengas ya.
Saludos.
miércoles, septiembre 25th 2013en15:10
Hola Ramset, soy Nil. Como es mi primera intervención en tu blog quería desearte suerte con éste y darte ánimos.
Me gustaría añadir a tu artículo que el ERSA original, es un pluggin para Metastock que hicieron unos desarrolladores. Nadie sabe exactamente como está diseñado el pluggin, solo está para Metastock y al estar encriptado no podemos ver su diseño. Además creo que ya no lo comercializan.
Yo no inventé el ERSA, soy el que lo ha descifrado y lo programé inicialmente para Prorealtime. A partir de aquí lo podemos utilizar en las plataformas que deseemos.
He probado muchos indicadores de fuerza y éste es mi favorito.
Un saludo
miércoles, septiembre 25th 2013en16:31
Gracias Nil por visitarme.
El ERSA de metastock es el de metastock. Este es el tuyo.
Lo que deberíamos hacer a partir de ahora es llamarle ERSANIL. Si te parece.
Saludos.
P.d.: para mi también es mi favorito
miércoles, septiembre 25th 2013en23:33
Hola Ramón, quería hacer una pequeña aportación al ERSA de NIL,
Aunque los periodos 20,20,20 y 40 funcionan bien, se puede probar con otros periodos que también funcionan bastante bien.
De hecho, 10,20,30 y 40, que lo que hace es, ponderar más cuanto más próximas son las rentabilidades, da unos resultados bastante buenos.
Un saludo.
jueves, septiembre 26th 2013en09:29
Hola Paco.
Lo más interesante de tu comentario es que efectivamente todo el mundo debería investigar y desarrollar lo que otros aportan. No adoptar lo que otros nos den como dogma de fe.
Es cierto que las dos formas de ponderar funcionan bien y en función de uno u otro sistema se debe elegir el que mejor funcione.
Particularmente en el sistema Inercia Alcista para Acciones funciona mejor el original de NIL.
Saludos.