1ª Revisión
1.- Fecha: 1 de Febrero de 2.016
2.- Sistemas afectados
- SVXY: Se disminuye el capital a operar de 40.000$ a 35.000$
- GPlus: A partir de ahora, permite duplicar la posición si se cumplen determinadas condiciones.
3.- Motivo
La última operación del sistema SVXY, a principios de enero, hizo que la Volatilidad Diaria al 95% de confianza (VD95) superase los 2.000$. Sabéis que ese es mi límite. No quiero que se dispare la volatilidad en los sistemas.
4.- Problemas
El problema es que, al bajar el capital operado por el SVXY, el rendimiento de la cartera disminuye.
5.- Soluciones
Para solucionarlo he hecho unas pequeñas modificaciones en el sistema GPlus. En ocasiones puntuales, el sistema podrá duplicar la posición.
Comparamos el sistema antes y después en el periodo 1.998 – 2015. En las mismas condiciones descritas en el apartado sistemas.
Como veis en la imagen, mejoran todas las estadísticas, rendimiento, drawdown y ulcer index.
6.- Comparativa entre las dos últimas carteras
El siguiente paso es comprobar cómo afectan estos dos cambios a la cartera. La comparamos antes y después. En el periodo 1.998 – 2.015.
Los dos cambios introducidos mejoran todas las estadísticas sin empeorar ninguna y cumpliendo que la VD95 de la cartera no sobrepase los 5.000$ (5% de volatilidad).
7.- Estadísticas de la cartera tras la revisión
A partir de mañana mismo (01/02/2.016) vamos a introducir estos dos cambios en la cartera, quedando las estadísticas arrojadas por amibroker en el periodo 1.998 – 2.015 de la siguiente manera:
Saludos.