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Sistema TPS – Recordatorio

Hace años os hable de este magnifico sistema y en el artículo de hoy os lo voy a recordar, pues he pensado que en alguna ocasión podría venirle bien a la cartera del blog. De hecho, voy a abrir una ficha para él en el apartado «Sistemas».

El sistema esta desarrollado en el libro “High Probability ETF Trading” de Larry Connors y Cesar Alvarez.

En este libro lo utilizan sobre un mercado de ETFs. Sin embargo nosotros lo utilizaremos exclusivamente para operar el futuro del SP500.

Se trata de un sistema de reversión a la media muy eficiente. Su porcentaje de aciertos ronda el 95%, sin embargo su inconveniente es que necesita muchas garantías con respecto al beneficio obtenido. Paso a explicarlo y enseguida lo entenderéis.

El sistema puede dar hasta 4 entradas por operación.

En el backtest que he realizado el sistema maneja 10 futuros mini del SP500:

  • Cuando da la primera señal se entra con 1 futuro
  • Cuando da la segunda señal se entra con 2 futuros más
  • Cuando da la tercera señal se entra con 3 futuros más
  • Y cuando da la cuarta señal se entra con 4 futuros más.

No se tienen por qué dar las 4 señales. Lo mismo da señal de salida después de la primera entrada que de la cuarta. Con lo cual, lo mismo utilizamos un sólo futuro por operación que los diez.

Esto nos obliga a tener a disposición del sistema el capital necesario para diez futuros aunque solo operemos uno. Este es su mayor inconveniente, aunque yo diría que el único.

Opera tanto en el lado largo como en el corto.

El backtest se ha realizado desde 01/01/99 hasta el 31/03/2016. Operando hasta 10 futuros y sin tener en cuenta deslizamientos ni comisiones.

TPS - Estadisticas 990101 - 160331

Las estadísticas son muy buenas, a excepción del inconveniente mencionado.

Pero si lo que se busca es seguridad, este es un gran sistema.

Por último, quería comentaros la cartera del blog. Ahora mismo la tengo en paper trading, pero empieza a sincronizarse con el mercado.

En lo que va de año, por fin cerramos un mes en positivo… por ahí se empieza.

 Cartera mensual 160430

Al mes que viene espero volver a contaros lo mismo.

Saludos.

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