Gracias a este artículo redactado por nuestra amiga Duk2, he calculado la Beta y el Alfa de la cartera del Blog.
Estos datos han sido calculados con los rendimientos obtenidos en lo que va de 2016. Espero que mejoren de aquí a final de año.
Saludos.
Alfa y Beta de la Cartera del Blog
viernes, septiembre 2nd 2016en14:50
En el artículo de Duk2 el ejemplo compara los precios diarios de un valor con respecto al sp500.
Para hacerlo con el conjunto de valores de una cartera, entiendo que se ha de tener en cuenta el capital total diario de la cartera y considerarlo como si fuese el precio de un valor a comparar con el sp500, verdad?
Si el beta es <1 entonces se puede decir que los valores de la cartera no son muy volátiles con respecto al sp500
sábado, septiembre 3rd 2016en09:29
Correcto Jmrcalin,
Con los importes diarios de la curva de capital de la cartera, calculas los rendimientos diarios. Esos datos son para el eje y. Para el x, son los rendimientos diarios del SP500.
Cuanto menor es la Beta, menos es la dependencia de la cartera con respecto al mercado (SP500).
Saludos.
sábado, septiembre 3rd 2016en10:13
Entonces lo ideal es tener una beta1 en periodos alcistas como ahora para sacar mayor rendimiento?
sábado, septiembre 3rd 2016en10:27
Recuerda que la Beta corresponde a un periodo.
Yo la calcularé desde el 1 de enero hasta hoy. Todos los días irá variando. Al final tendré la Beta correspondiente a 2016.
Si al final 2016 es un año alcista nos interesará tener una Beta grande. En caso contrario pequeña.
Pero lo que nos interesará siempre es tener un Alfa grande.
Saludos.
sábado, septiembre 3rd 2016en10:55
He encontrado este articulo ¿es correcta la manera de calcularlo que se indica?
http://economipedia.com/definiciones/beta-de-una-cartera.html
sábado, septiembre 3rd 2016en11:51
La verdad es que no sé si es correcta o no, pero a mi me complicarían mucho mis cálculos.
Asi es que, prefiero calcularla como lo hago.
Gracias de todas formas Jmrcalin.
Saludos.
sábado, septiembre 3rd 2016en13:17
Me alegra que el post te haya resultado útil
Un saludo,
Duk2
sábado, septiembre 3rd 2016en19:39
Gracias a que lo has explicado muy bien.
Saludos.
martes, septiembre 6th 2016en14:45
Hola,
¿el valor de la cartera seria el balance (el acumulado) en % de cada dia?, (balance hoy/balance ayer)-1. ¿Seria asi?.
Un saludo.
martes, septiembre 6th 2016en16:27
Hola Diego, se bienvenido.
Efectivamente, lo he calculado como dices.
Saludos.
martes, septiembre 6th 2016en18:18
Muchas gracias, tengo otra duda, si tu operativa no es intradia, es decir no tienes cierres de operaciones todos los dias como lo calcularias?. Por ejemplo una operativa swing.
Un saludo.
martes, septiembre 6th 2016en21:15
Igual Diego.
Imagina que ayer tenias en tu cuenta 100.000$ y con las operaciones intradiarias que has hecho hoy has ganado 1000$. Tu curva de capital hoy marcará 101.000$
El rendimiento de hoy sería un 1%, daría igual que fuera con operaciones diarias que intradiarias.
Saludos.
miércoles, septiembre 7th 2016en06:34
Gracias, me referia a que la curva habra muchuchos dias que no tendra variacion, es decir variacion 0%, daria igual no? se pone variacion 0% y realiza el calculo de la misma manera.
Saludo y gracias de nuevo
miércoles, septiembre 7th 2016en10:36
Correcto Diego, yo lo entiendo así.
Saludos.
miércoles, septiembre 7th 2016en13:26
Muchas gracias. Un saludo.