Hoy os quiero hablar de un nuevo sistema que voy a incorporar a la cartera. No tiene una gran rentabilidad, pero la podemos compensar con el apalancamiento. Su fuerte reside en su robustez.

El sistema sólo opera en el índice SP500 bajo las siguientes condiciones:

1. Opera cuando la media ponderada de 150 días del SP500 es positiva.
2. Compra cuando el tanto por ciento de acciones del SP500 baja del 10 %.
3. Vende cuando, en el indicador «Volatrans», la línea roja cruza al alza a la azul. Este indicador ha sido desarrollado por mi amigo «Nil» en base al indicador que os puse el otro día «Ratio Volatilidad corto plazo – largo plazo».
4. No tiene stop loss.

Veamos las operaciones del último año:

Cada flechita verde es señal de entrada (compra al día siguiente en la apertura) y cada flechita roja es señal de salida (vende al día siguiente en la apertura).

Las estadisticas de este sistema las podéis ver en la siguiente imagen:

Desde el 2003 hasta la actualidad, el beneficio  medio anual ha sido de un 5,85 % y el máximo DrawDown % del sistema de un 12,24 %.

Cabe destacar que últimamente, debido a las características del mercado, el sistema funciona muy bien siendo la rentabilidad del sistema en 2012 del 12,7 % y en lo que llevamos de año del 33 % aproximadamente.

Voy a darle vueltas a ver como lo implanto en la cartera y os lo pondré en el apartado correspondiente. Espero que a partir de ahora nos funcione también bien.

Saludos.