Hoy os quería presentar un gran sistema de trading, el sistema SPY Aceleración. Opera los etfs SPY (renta variable, replica al índice SP500) y TLT (Bonos de largo plazo). Opera basándose en la aceleración del precio y la singularidad que lo distingue de los sistemas que tenemos hasta ahora es que opera semanalmente.
Opera sólo el lado largo de estos dos etfs. La posición está abierta en uno de los dos, de tal forma que más de un 85% del tiempo está operando.
La operativa es muy tranquila. Los viernes al cierre, se analizan las condiciones y se decide si el lunes en la apertura se mantiene el etf en el que estamos o se cambia al otro. Ya no se hace nada más hasta el viernes siguiente.
El sistema dispone de Stop Loss.
A continuación se muestran las estadísticas estre 2003 y 2016 (el etf TLT no dispone de más histórico). Se han puesto unas comisiones de 20$ por operación. No se reinvierten beneficios.
Estadísticas Sistema SPY Aceleración
En la forma de la curva de capital se aprecia la robustez del sistema. Cabe destacar:
- El sistema bate ampliamente a su referencia, el índice SP500. Lo bate en rentabilidad, pero especialmente en todos los ratios de beneficio ajustado a riesgo.
- Rentabilidad media anual de más del 21%.
- Máximo drawdown del periodo 15%.
- Un UPI muy considerable, 5.80
- 9.19 de Recovery factor de Monte Carlo al 95% de confianza (RFmc95)
- Una t-student del 6.42
- Y por último, pero para mi muy importante, una tasa de acierto de más del 72%.
Considero tan robusto al sistema que voy a revisar la cartera 2017 para ver como hacerle hueco. A ver si en breve podemos estar operándolo.
Por cierto, ninguno de mis sistemas ha dado entrada en la subida de febrero del SP500… Con este si la hubiéramos cazado.
Os tendré informados.
Saludos.
miércoles, febrero 15th 2017en13:15
Buenas Ramón,
Muy buenas las estadísticas del sistema, parece interesante para seguir!
Con respecto a aceleración del precio es un concepto distinto al mítico momentum?
miércoles, febrero 15th 2017en13:59
Hola Chalybell.
El momentum nos da la variación del precio en un determinado periodo, con lo cual, estaríamos hablando como mucho de «velocidad».
En este código lo que se tiene en cuenta es la «aceleración».
Saludos.
miércoles, febrero 15th 2017en13:48
Hola Ramón,
Prueba el sistema con la pareja DIA/AGG seguro que obtienes rentabilidades semejantes con menos drawdown.
Yo lo utilizo como activos para el sistema momentum y da muy buenos resultados
Saludos
miércoles, febrero 15th 2017en14:07
Muchas gracias Jmrcalin por el consejo.
El AGG me encanta, de hecho ya lo he probado y los resultados son mejores.
El problema es que tiene tan poca volatilidad que habría que comprar mucho capital para obtener la misma rentabilidad.
Como mi cartera es apalancada, eso lo hacemos a través de cfds y los gastos de financiación del cfd se come la rentabilidad añadida. Por lo tanto no lo puedo utilizar, estaría operando para el broker.
La solución final ha sido escoger el TLT que es más volátil. Aunque tenemos más drawdown, es asumible y los gastos de financiación muchísimo menores.
Saludos.
miércoles, febrero 15th 2017en16:08
Y manteniendo TLT, pero sustituyendo el etf SPY por el etf DIA, ¿no mejora la rentabilidad?
Ya nos contaras…
miércoles, febrero 15th 2017en17:39
A medias Jmrcalin.
Desde 2003, Con DIA me da un poco mejor rentabilidad y un drawdown poco más pequeño. El UPI es un poco peor el de DIA.
Si nos remontamos a todo el histórico de DIA (1999), todos los resultados se decantan al lado de SPY.
Saludos.
Saludos.
miércoles, febrero 15th 2017en18:41
Ok. Para el SPY/TLT puedes emplear los fondos Vfinx y VUSTX que lo replican y tienen histórico desde el 1986
Ya nos dirás….
viernes, julio 13th 2018en18:27
Hola Ramón,
te quería preguntar si para operar uno de los dos ETFs le exiges que el ETF elegido tenga aceleración positiva o con que (por ejemplo) la aceleración del SPY sea positiva respecto la de TLT ya lo operas
Saludos
sábado, julio 14th 2018en07:52
Hola Maxi.
Casi todo está basado en el SP500. Sólo algún pequeño detalle depende del TLT.
Saludos.