El sistema mersiSPNQ es una nueva versión del sistema MersiSP que llevamos en la cartera del blog y que también implementaremos en la cartera 2018. No es ninguna idea con resultados espectaculares, pero si constituye una mejora sustancial, una vuelta de tuerca más que nos permite seguir avanzando.

El pasado miércoles estaba comiendo con un par de amigos que muchos de vosotros puede que conozcáis, Ángel Matute y SalvaDOR. Fue una comida muy amena en la que hablamos de todo, pero especialmente de bolsa. Y precisamente, uno de las cosas que nos llamó la atención ese día es que el índice SP500 estaba prácticamente plano y el Nasdaq 100 caía a plomo.

Estuve dándole vueltas al tema y analizando gráficos y vi que no era la primera vez que sucedía.

Si os fijáis en las elipses rojas, podemos ver como de vez en cuando el Nasdaq 100 cae muchísimo más que el SP500.

Así pues, se me ocurrió que estaría bien cazar estos rebotes y aprovecharlos en la cartera. ¿Y qué mejor sistema para cazar rebotes que el MersiSP?. Que yo conozca, hay pocos. Así es que probé operar el Nasdaq 100 con este sistema y aquí tenéis los resultados.

El resultado lo tenemos en el backtest central. Sus estadísticas son buenísimas, en especial ese UPI de 8,88. Me encantó.

Lo primero que se nos podría venir a la cabeza es incluirlo directamente en la cartera, pero esto tiene dos pegas:

• Los recursos de la cartera no son infinitos. Es decir, disponemos de un capital inicial y no hay más. Incluirlo en la cartera significa utilizar capital en cubrir sus garantias y si os fijáis en la imagen de la derecha, su suma aumenta el dradown, por lo que también deberíamos reservar más capital para soportar ese drawdown… y no tenemos más capital.
• La segunda pega la podemos intuir viendo el backtest de la derecha. Ese aumento del drawdown significa que hay correlación entre los dos sistemas y a nuestra cartera lo que le interesa son sistemas descorrelacionados.

Para solventar estas dos pegas y aprovechar en lo que podamos las caídas del Nasdaq 100, nace el sistema MersiSPNQ.

El sistema MersiSPNQ lo que hace es operar el futuro mini del SP500 (como hasta ahora) y si alguna vez da entrada el futuro mini del Nasdaq 100 sin que la dé el SP500 (o ya estemos dentro de él), entonces también opera el futuro mini del Nasdaq100. Con esto operamos más veces sin necesidad de más capital.

El resultado es el siguiente:

Como podéis ver en el backtest el RMA, MAR y UPI mejoran considerablemente y lo mejor de todo es que ninguna estadística empeora, ni siquiera el máximo drawdown.

Desde 2003 hasta hoy habríamos hecho 16 operaciones en el Nasdaq 100 de las cuales sólo 3 fueron perdedoras. Luego se conserva el magnífico porcentaje de aciertos del 81,25%.

Creía que para la cartera del 2018 sólo íbamos a tener 2 cambios, pero no me queda más remedio que añadir también el del MersiSPNQ.

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Saludos y buen fin de semana.