La caída que hemos tenido está semana en el SP500 ha hecho que se incremente el número de acciones que hacen nuevos mínimos anuales en el NYSE. Como vimos en este artículo, nuestro sistema de cobertura está basado en esos mínimos y está a punto de dar señal para que nos cubramos.

Cuando las barras del indicador están de color rosa y cruzan al alza a la línea de referencia, el indicador nos avisa para que nos cubramos. En la imagen vemos que queda poco margen y si el lunes los nuevos mínimos siguen subiendo, el sistema dará entrada.

Como vemos en las estadísticas, la mitad de las veces (47%) la señal será falsa, lo cual no es grave, pues simplemente dejaremos de subir con el mercado y en teoría, las pérdidas de nuestra cobertura se equipararán a los beneficios de nuestras acciones. Es el precio que pagamos por evitar las grandes caídas.

Pero ya os digo que merece la pena, pues cuando estamos cubiertos y llegan caídas grandes como las recientes de 2011, 2015 y 2018 la cobertura compensa con creces. En la siguiente imagen podéis ver algunas de estas caídas:

La verdad es que el lunes podría pasar cualquier cosa. El mercado está sobrevendido en el corto plazo y podríamos tener rebote, pero es el único motivo pues no tengo ningún indicador que esté avisando de que se vaya a dar la vuelta. Veremos…

En cualquier caso, actuaremos en consecuencia.

Saludos y feliz fin de semana.

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Descargo de responsabilidad por conflicto de interés: El autor de este análisis está o puede estar invertido en los subyacentes e instrumentos mencionados a través del compartimento del fondo de inversión Esfera I / Quant USA del que es gestor en ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.