Los amantes de este magnífico sistema ya pueden disfrutarlo y sacarle provecho en nuestro fondo de inversión Esfera I Quant USA, pero claro, con un toque personal.

El sistema VAA-G4 opera los mercados mundiales divididos por regiones: Estados Unidos, resto de países desarrollados y países emergentes. Si detecta peligro, pasa a operar bonos como activo refugio. Quien quiera profundizar más, lo puede hacer en el blog de TrendXplorer (pinchar aquí).

El sistema me gustó bastante, pero había algo que no terminaba de convencerme. Tardé en verlo, pero finalmente me di cuenta que no bastaba el filtro de mercado que tenía el sistema, el activo que eligiese para operar tenía que ser alcista. Por lo tanto le añadí ese filtro más.

A continuación os muestro el backtest comparado de la versión original (modelo B1/T1) con la que vamos a utilizar en el fondo de inversión Esfera I Quant USA.

Este pequeño toque unido al que os explicaré a continuación, mejoran sobre manera el sistema. Como muestran las estadísticas, da mucha más rentabilidad con mucho menos riesgo.

En alguna ocasión os he comentado mi aversión a la renta fija; creo que es la próxima burbuja que explotará. Pero también es cierto que puede tardar en hacerlo y deberíamos aprovecharlo mientras dure, además habrán unos bonos que lo hagan antes que otros y considero que la deuda de Estados Unidos no debería ser de las primeras en caer, por lo que finalmente voy a operarla vigilándola.

Por donde no paso es por operar los bonos corporativos (LQD). La deuda de las empresas sí deberían ser de las primeras en presentar problemas y con esto es con lo que está relacionado el segundo cambio que he hecho: en la cesta de etfs, he cambiado los bonos corporativos (LQD) por los bonos de largo plazo USA (TLT).

La mejora se puede apreciar en el siguiente backtest:

Como veis el cambio de LQD por TLT no sólo está basado en la opinión que os comentaba antes, sino que también tiene un comportamiento mejor. Cabría destacar el tiempo de salida del drawdown que pasa de 31 a 16 meses.

Pues esto es todo acerca de este sistema y los cambios introducidos. Simplemente informaros que el sistema va a formar parte de la cartera modelo del fondo de inversión Esfera I Quant USA, con un peso del 9%.

Por último, esta semana no voy a analizar el mercado. Estamos cerca del nivel que os puse la semana pasada como nivel crítico (2855 del índice SP500), si lo supera el recuento no valdría. Veremos…

Saludos y feliz semana santa.

P.D.: Buenas noticias, Andbank se ha quedado Esfera Capital. En breve publicaremos un artículo al respecto en www.quantusa.es

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Descargo de responsabilidad por conflicto de interés: El autor de este análisis está o puede estar invertido en los subyacentes e instrumentos mencionados a través del compartimento del fondo de inversión Esfera I / Quant USA del que es gestor en ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.