Sigue mis entradas y salidas del mercado

1ª Revisión

1.- Fecha: 1 de Febrero de 2.016

2.- Sistemas afectados

  • SVXY: Se disminuye el capital a operar de 40.000$ a 35.000$
  • GPlus: A partir de ahora, permite duplicar la posición si se cumplen determinadas condiciones.

3.- Motivo

La última operación del sistema SVXY, a principios de enero, hizo que la Volatilidad Diaria al 95% de confianza (VD95) superase los 2.000$. Sabéis que ese es mi límite. No quiero que se dispare la volatilidad en los sistemas.

SVXY Cartera 2016 Revision 1

4.- Problemas

El problema es que, al bajar el capital operado por el SVXY, el rendimiento de la cartera disminuye.

5.- Soluciones

Para solucionarlo he hecho unas pequeñas modificaciones en el sistema GPlus. En ocasiones puntuales, el sistema podrá duplicar la posición.

Comparamos el sistema antes y después en el periodo 1.998 – 2015. En las mismas condiciones descritas en el apartado sistemas.

GPlus Cartera 2016 Revision 1

Como veis en la imagen, mejoran todas las estadísticas, rendimiento, drawdown y ulcer index.

6.- Comparativa entre las dos últimas carteras

El siguiente paso es comprobar cómo afectan estos dos cambios a la cartera. La comparamos antes y después. En el periodo 1.998 – 2.015.

Cartera 2016 98-15 comparacion

Los dos cambios introducidos mejoran todas las estadísticas sin empeorar ninguna y cumpliendo que la VD95 de la cartera no sobrepase los 5.000$ (5% de volatilidad).

7.- Estadísticas de la cartera tras la revisión

A partir de mañana mismo (01/02/2.016) vamos a introducir estos dos cambios en la cartera, quedando las estadísticas arrojadas por amibroker en el periodo 1.998 – 2.015 de la siguiente manera:

Cartera 2016 estadisticas 1Revision

Saludos.

Ir a Cartera 2ª revisión.