Se trata de un sistema de reversión a la media que pretende operar el indice VIX a través de la compra de opciones «call». Si conseguimos que funcione, este sistema puede convertirse en la joya de la cartera, pues estará muy descorrelacionado con el resto de sistemas.
No, no me he vuelto loco, soy consciente de lo que digo. Ya sé que el SP500 subió un 0,48%, sin embargo la mayoría de los valores de Wall Street cerraron en rojo y por eso digo que el mercado corrigió bastante.
Voy a hacer este segundo y último artículo sobre el libro de Larry Connors “Buy the Fear, Sell the Greed”, ya que parece que hay bastantes lectores interesados en los sistemas que operan volatilidad.
Ya hemos superado los máximos del SP500 de junio, pero seguimos peleando con los de marzo. Estamos en plena resistencia y si hoy se dibujara una vela roja, la corrección la tendríamos a la vuelta de la esquina.
Hace unas semanas un amigo mio me regaló un libro que ha resultado ser una joya. Se trata de «Buy the Fear, Sell the Greed» de Larry Connors. Para los amantes de los sistemas de trading, su lectura es altamente recomendable.
El ratio de la volatilidad a corto y largo plazo es un buen indicador que se saqué del libro de Oscar Cagigas «Estrategias y Gestión de Capital con Acciones«. El libro es totalmente recomendable, pero quería hacer una observación acerca de lo que se comenta, de este indicador, en él.
Ayer publicamos un artículo en la web del compartimento del fondo de inversión Esfera I / Quant USA. En él presentamos los resultados del nuevo sistema rotacional que vamos a utilizar a partir de julio para operar en el Russell 1000. Puedes leer el artículo integro pinchando aquí.
En el artículo anterior a este, vimos que habían muchas probabilidades de que llegara una corrección y así ha sido. También vimos un posible soporte para el SP500, la zona del 2740. Ya ha sido tocada y no sabemos si aguantará. Por si se rompiera este soporte, vamos a ver otros posibles.
Esta semana ha acabado plana en el SP500. Hemos visto como le ha sido imposible superar la resistencia del 2790~2800 a la vez que la volatilidad del mercado ha ido cayendo. Parece que va a necesitar un descanso antes de seguir avanzando.
