El título lo puso un buen amigo mio el otro día. El mercado no para de subir, está muy fuerte y sano. Pienso que entrar ahora es una locura, pues en algún momento no muy lejano ha de recortar. Hay que tener paciencia y cuando lo haga será el momento de incorporarse para el que… Leer más
El SP500 aguanta demostrando mucha fuerza, pero después de dos semanas sólo ha conseguido subir un 0,4%. Está perdiendo momentum y es cuestión de tiempo que llegue la corrección proporcional a la subida que se inició en febrero.
Con relación a la serie de artículos que hice sobre el libro «Acciones en Marcha» de A.F. Clenow, he aprovechado el código del sistema para incorporarle un buscador (explorer) que nos muestre la clasificación de las acciones del mercado que seleccionemos.
Nuevamente el libro «Acciones en Marcha» de Clenow me ha aportado mejoras a uno de mis sistemas, en este caso al sistema IAEMar Nasdaq Reversión (INR). He introducido un par de cambios, que bajo mi punto de vista, mejoran el sistema sustancialmente.
Estamos de enhorabuena. El sistema SVXY ha cerrado hoy una operación más en positivo y con ella ha superado el drawdown en el que había entrado. Eso unido a que también ha recuperado el porcentaje de aciertos habitual, hace que lo recuperemos para la cartera del blog. Pero no de una forma cualquiera, sino en… Leer más
Uno de las mayores «medidas de seguridad» que debemos disponer en un sistema tipo «momentum» para acciones es el filtro de mercado. Este impide al sistema operar cuando el mercado está bajista.
No, no me malinterpreten, soy alcista porque así me lo dicen mis indicadores. El mercado está más sano que una manzana, pero hasta el mejor atleta necesita reponer fuerzas para la siguiente carrera.
Siguiendo con la serie de artículos que analizan las distintas partes que componen un sistema de tipo «momentum», hoy vamos a ver como afectaría al backtest el dimensionamiento de la posición.
Antes que nada, ruego que me disculpéis porque los dos anteriores artículos están hechos con un pequeño error en el código que, aunque afecta a las estadísticas, no afecta a las conclusiones. En el artículo de hoy, con el código corregido, hablaré del «sesgo de supervivencia» y cómo afecta a las estadísticas de los backtest.
