El índice Nasdaq 100 y el SP500 pierden correlación
Algo singular y poco frecuente está pasando. Normalmente estos dos índices tienen una correlación muy alta, pero desde principios de 2016 esta disminuyendo.
‘Cartera’
El rebote del SP500… ¡Promete!
Pues si, el rebote del índice SP500 del que os hablaba esta semana llegó ayer y parece que tiene fuerza para hacer nuevos máximos históricos, al menos, los indicadores de amplitud de mercado lo respaldan.
Cartera del blog: 12,47% de rentabilidad en 2017
Siento ser pesado con el mismo tema, pero es que tenemos a la cartera de sistemas de trading del blog en máximos. La semana ha sido espectacular y hemos subido más de un 4%, de tal forma que en lo que va de año ya llevamos una rentabilidad del 12,47%.
Rendimiento de la Cartera 20/01/17
A diferencia del año pasado, este año, la cartera ha empezado con buen pie. De hecho, su rendimiento está en máximos desde que empezó, a mediados del 2013.
Indicador Koncorde-Atlas en la zona de descargas
En mis inicios en bolsa, cuando operaba discrecionalmente, uno de los indicadores que más me gustaba era el Koncorde y el Atlas de Blai5. Ahora que opero mediante sistemas de trading ya no los utilizo, pero el otro día me lo pidieron y he decidido colgar el código para amibroker en la zona de descargas.
Cerramos las operaciones del sistema IBS y del SVXY
Hoy os voy a mostrar algunas de las operaciones que ya hemos cerrado en este 2017. A diferencia del año pasado, este hemos empezado muy bien y eso se está notando en los resultados de la cartera.
Índice SP500: ¡A por los máximos!
Tal como vimos en el artículo anterior, las divergencias alcistas que marcaban algunos indicadores de amplitud acabaron cumpliéndose y el mercado giró al alza. Ayer además, nuevos indicadores se unieron a la fiesta.
Cartera: Cerramos 2016 con un 34% de beneficio
Finalmente el comportamiento de la cartera ha sido muy satisfactorio. Acabamos 2016 cumpliendo todos los objetivos e incluso superando un poquito la rentabilidad media histórica de la cartera.
Cartera del Blog 2017: Completo
Cartera del blog 2017: Análisis de Monte Carlo
En anteriores artículos ya vimos lo que nos podía deparar 2017 y en función de esa hipótesis hicimos un predimensionamiento de la cartera. En este artículo, vamos a realizar un análisis de Monte Carlo sobre la cartera para ver que podemos esperar en 2017 si la operamos.