La semana pasada os decía que el SP500 necesitaba un descanso, pero no llegó. Es otro dato más que nos indica la fortaleza del SP500, no ya porque no descansara sino porque superó la media de 200 y el nivel 3000 a la primera.
Repasando los indicadores de amplitud de mercado, he visto que hay uno al que no le hemos dedicado ningún espacio y tiene una gran utilidad, se trata de las acciones que hacen nuevos máximos anuales y nuevos mínimos anuales.
Últimamente leo artículos en los que se analizan sistemas en largos periodos utilizando como base barras mensuales. Cuando veamos esto, hay que tener cuidado con los drawdowns y en este artículo vamos a ver el por qué.
Esta semana os traigo otro sistema de trading que nos ayudará a combatir estos periodos bursátiles tan volátiles que estamos viviendo, se trata del sistema DORADO.
Queríamos informaros, a los lectores en general y particularmente a los suscriptores del Fondo de Inversión Esfera I Quant USA de las siguientes novedades.
Seguimos investigando en todo tipo de sistemas. Hoy le toca renovarse al sistema INT, nuestro sistema tipo momentum para acciones del Nasdaq 100.
Los amantes de este magnífico sistema ya pueden disfrutarlo y sacarle provecho en nuestro fondo de inversión Esfera I Quant USA, pero claro, con un toque personal.
Durante este año no estamos operando acciones en el blog, pero eso no significa que no esté monitorizando los sistemas para ver como se comportan, en especial el sistema INT que opera acciones del Nasdaq 100.
En estos días que hemos alcanzado volatilidades similares a las del mercado bajista de 2008 me he dado cuenta que no compensa el beneficio para lo que se sufre con la volatilidad. De hecho uno de mis socios me ha propuesto codificar que, alcanzando ciertos niveles de volatilidad dejemos de operar el sistema.
Mucho se comenta acerca de la diversificación. Seguro que has oído que «no hay que poner todos los huevos en la misma cesta», que todas tus acciones no sean del mismo sector, que operes en distintos marcos temporales, etc… Pues bien, combinar sistemas es otra forma de diversificar… aunque operen los mismos activos.
