Nuevamente el libro «Acciones en Marcha» de Clenow me ha aportado mejoras a uno de mis sistemas, en este caso al sistema IAEMar Nasdaq Reversión (INR). He introducido un par de cambios, que bajo mi punto de vista, mejoran el sistema sustancialmente.
Estamos de enhorabuena. El sistema SVXY ha cerrado hoy una operación más en positivo y con ella ha superado el drawdown en el que había entrado. Eso unido a que también ha recuperado el porcentaje de aciertos habitual, hace que lo recuperemos para la cartera del blog. Pero no de una forma cualquiera, sino en… Leer más
Uno de las mayores «medidas de seguridad» que debemos disponer en un sistema tipo «momentum» para acciones es el filtro de mercado. Este impide al sistema operar cuando el mercado está bajista.
Siguiendo con la serie de artículos que analizan las distintas partes que componen un sistema de tipo «momentum», hoy vamos a ver como afectaría al backtest el dimensionamiento de la posición.
Antes que nada, ruego que me disculpéis porque los dos anteriores artículos están hechos con un pequeño error en el código que, aunque afecta a las estadísticas, no afecta a las conclusiones. En el artículo de hoy, con el código corregido, hablaré del «sesgo de supervivencia» y cómo afecta a las estadísticas de los backtest.
Seguimos con la serie de artículos sobre sistemas. Hoy vamos a ver como influye la operativa del sistema en un mercado u otro. Ya sabemos que en cuantos más mercados funcione bien un sistema, mayor será su robustez.
Algunos lectores me han mandado correos interesados por el desarrollo de sistemas. No se si se trata de un interés puntual de estos lectores, o por el contrario el interés es general , pero no ha llegado a mi. Voy a iniciar una serie de artículos para mostrar cómo afectan a los resultados las distintas… Leer más
Dentro de un sistema, en un momento dado, las posiciones que están abiertas unas pueden ir bien y otras mal. Si las que van bien nos ganan en el día la misma cantidad que las que van mal, se compensan y la cartera no se resiente.
Los miembros de la zona premium sabéis que tenemos tres sistemas que no operan debido a que estamos en una corrección de cierta entidad. Así es que me he puesto manos a la obra y he estado buscando algún sistema nuevo que operar o alguno de los que ya conocíamos, para intentar suplir a los… Leer más
En su día tomé la decisión de operar el sistema INR sin filtro de mercado. La decisión estaba basada en que sin filtro aumentaba la rentabilidad (RMA) y el UPI (ulcex performance index). Para mi este último es uno de los parámetros más importantes de los que manejo, pero hay que llevar cuidado.
