Os recuerdo que, a partir de mediados de septiembre, reanudaré la operativa de la cartera del blog. Este año será el último que os cuente las señales de mi operativa en abierto. Para enero espero abrir una zona premium en la que, al que le interese, pueda seguir mi operativa y resolver cualquier duda de… Leer más
Muchas veces os he hablado de algún sistema que dimensionaba la posición en función de la volatilidad diaria y me he dado cuenta que nunca había explicado de que se trataba (tampoco lo había preguntado nadie).
Hoy voy a tratar un tema que da lugar a mucha controversia, se trata de la realización de los backtest teniendo en cuenta los datos ajustados o no por dividendos. Consecuentemen-te, en función de cómo realicemos el backtest, deberemos llevar el sistema en real.
Se acabaron las vacaciones. He renovado las pilas y sólo queda ponerme en marcha hacia la nueva cartera que comenzaré para el otoño. Prácticamente la tengo diseñada, sólo me quedaría ver el posicionamiento de cada sistema y someterla a la última prueba, el análisis de Montecarlo. Pero antes os voy a presentar el último sistema… Leer más
Los que me leéis de vez en cuando, ya sabéis que pienso que, a pesar de que el precio no para de subir, estamos en corrección. Cada día que pasa me reafirmo más y todo es porque los indicadores de amplitud cada día están más deteriorados.
Cuando desarrolle este artículo veréis que la idea es muy simple, pero el resultado muy bueno y robusto. En la cartera actual combinaba el sistema IAEMar 1 etf con el FAA (Flexible Asset Allocation), pero creo que será mejor combinando el IAEmar 1 etf con el IAEMar 2 etfs.
Pues nuevamente estamos de enhorabuena en el blog. Tenemos la cartera en máximos. En lo que va de año la rentabilidad de la cartera es de algo más del 38% frente al 2% del SP500. Y esto, en gran parte, se lo debemos al sistema SVXY.
Ayer al cierre compré dos futuros mini del SP500 (podéis verlo en «operaciones abiertas«). Parece una locura porque estamos inmersos en una corrección, pero recordad que en mercados alcistas las correcciones son oportunidades de compra.
Todos conocemos el funcionamiento del sistema mersi y si no os lo recuerdo. El sistema entra largo en un activo alcista cuando está sobrevendido y vende cuando aparece la sobrecompra. El lado corto es simétrico. Este sistema lo aplico en forex.
El SVXY da entrada para hoy, así pues la cartera del blog lo va a operar. Pero quiero pegarle un repaso a la situación del mercado para saber dónde me voy a meter.
