Descripción

Se trata de un sistema de reversión a la media que opera sobre el futuro mini del Crude.

Por lo tanto, en mercados alcistas entra en correcciones y en mercados bajistas entra en rebotes.

Lleva su correspondiente stop en función de la volatilidad del momento.

El dimensionamiento de la posición también se hace en función de la volatilidad, cogiendo los futuros necesarios para tener una volatilidad máxima diaria de 2.000$.

Piramida si se da un cierre cercano al stop loss.

Estadísticas

Las estadísticas correspondientes al periodo 1.998 – 2.014, dimensionando de la forma explicada anteriormente y sin tener en cuenta comisiones ni deslizamientos, son las siguientes:

• RMA:  8,41 %
• UI:        5,83
• UPI:     0,52
• W:      73,13 %
• Largest Loss: 7.880$
• Largest Win:  10.000$.
• t-student:   3,18

RMA: Rendimiento Medio Anual, es el beneficio porcentual que saca el sistema de media al año. Todos los años del estudio ha tenido rentabilidad positiva.

UI: Ulcer Index (índice de ulcera), cuanto más bajo mejor, digamos que cuanto mayor sea más sufriremos.

UPI: Ulcer Performance Index (índice del rendimiento de ulcera), cuanto mayor mejor relación beneficio/sufrimiento.

W:  Tanto por ciento de aciertos en operaciones.

Largest Loss: El valor de la operación que más perdió.

Largest Win: La operación que más ganó.

t-student: Está relacionada con la probabilidad de acabar en ganancias. Un valor de 2,5 viene a ser un 99% de probabilidad de acabar en ganancias. Cuanto mayor mejor.

Si necesitas más estadísticas pincha sobre la imagen anterior y se ampliará.