Descripción

Este sistema está basado en el sistema Groza de Oscar Cagigas. No puedo asegurar que sea el mismo, pues no conozco el código del sistema de Cagigas.

Por lo tanto se trata de un sistema para hacer  swing trading, es decir, intenta aprovechar las pequeñas tendencias que se producen.

Opera sobre el futuro mini del SP500, tanto en el lado largo como en el corto. Dimensiona la posición para que la volatilidad diaria no supere los 1.900$ en el momento de abrir la posición.

Siguiendo la filosofía del MersiSP y del GPlus, le ponemos un stop loss para que no se pierdan más de 12.000$ por operación.

Estadísticas

El estudio realizado corresponde al periodo 01/01/1.998 hasta el 31/12/2.015

Se ha tenido en cuenta un capital inicial de 100.000$. No reinvierte beneficios ni le aplico comisiones ni deslizamientos.

• RMA:  7,99 %
• UI:        2,70
• UPI:     0,96
• W:      69,66 %
• Largest Loss: 3.750$
• Largest Win:  10.072$.
• t-student:   5,31
• RFmc95: 7,85
• MAE Media: 2,03 %

RMA: Rendimiento Medio Anual, es el beneficio porcentual que saca el sistema de media al año.

UI: Ulcer Index (índice de ulcera), cuanto más bajo mejor, digamos que cuanto mayor sea más sufriremos.

UPI: Ulcer Performance Index (índice del rendimiento de ulcera), cuanto mayor mejor relación beneficio/sufrimiento.

W:  Tanto por ciento de aciertos en operaciones.

Largest Loss: El valor de la operación que más perdió.

Largest Win: La operación que más ganó.

t-student: Está relacionada con la probabilidad de acabar en ganancias. Un valor de 2,5 viene a ser un 99% de probabilidad de acabar en ganancias. Cuanto mayor mejor.

RFmc95: Recovery Factor de Monte Carlo. Es el ratio entre el beneficio neto y el máximo drawdown del sistema, al 95 % de confianza.

MAE Media: Es la media de las máximas excursiones negativas que han tenido todas las operaciones, es decir, antes de cerrar una operación, lo normal es verla perdiendo ese %.

Si necesitas más estadísticas pincha sobre la imagen anterior y se ampliará.