Sistema Letras
Descripción
Se trata de un sistema que opera sobre las letras del tesoro americano. Letras a 2, 5 y 10 años. Está basado en las indicaciones que dio Oscar Cagigas en su blog de Rankia (podéis verlas aquí).
Por supuesto, el sistema no es igual al suyo, pero las estadísticas que arroja me dan la suficiente confianza como para operarlo.
El dimensionamiento de la posición lo hacemos por volatilidad, por eso, en las operaciones con letras a 2 años tenemos que contratar bastantes más futuros que con las letras a 10 años.
Estadísticas
El estudio realizado corresponde al periodo 01/01/1.990 hasta el 31/12/2.014
Se ha tenido en cuenta un capital inicial de 100.000$. No reinvierte beneficios ni le aplico comisiones ni deslizamientos.
- RMA: 8,65 %
- UI: 5,41
- UPI: 0,60
- W: 83,46 %
- Largest Loss: 5.678$
- Largest Win: 4.380$
- t-student: 5,60
Cabe destacar el gran porcentaje de aciertos del sistema y la mínima correlación con el resto de sistemas.
RMA: Rendimiento Medio Anual, es el beneficio porcentual que saca el sistema de media al año. Todos los años del estudio ha tenido rentabilidad positiva.
UI: Ulcer Index (índice de ulcera), cuanto más bajo mejor, digamos que cuanto mayor sea más sufriremos.
UPI: Ulcer Performance Index (índice del rendimiento de ulcera), cuanto mayor mejor relación beneficio/sufrimiento.
W: Tanto por ciento de aciertos en operaciones.
Largest Loss: El valor de la operación que más perdió.
Largest Win: La operación que más ganó.
t-student: Está relacionada con la probabilidad de acabar en ganancias. Un valor de 2,5 viene a ser un 99% de probabilidad de acabar en ganancias. Cuanto mayor mejor.
Si necesitas más estadísticas pincha sobre la imagen anterior y se ampliará.
miércoles, septiembre 16th 2015en08:06
[…] Sistema Letras […]
martes, enero 26th 2016en07:52
Hola ramon
ayer entre con ese stop de compra pero no lo veo como posicines abiertas en tu blog? ¿que entiendes por stop de compra?.
acabo de cerrar las posiciones toda en positivo
gracias
mario
martes, enero 26th 2016en16:26
Hola Mario,
Las letras no están en posiciones abiertas porque las ordenes no entraron.
Una orden stop de compra es aquella que compra cuando el precio alcanza el valor de la orden.
Esto no paso en ninguno de mis brokers.
Me alegro que decidieras cerrar la operación y que te saliera bien.
Saludos.
martes, enero 26th 2016en19:27
5-Year U.S. Treasury Note – Mar 2016 31-mar-2016 Cuadrado 2 119-30,50 120-08,00 562 USD 518 0,25
10-Year U.S. Treasury Note – Mar 2016 21-mar-2016 Cuadrado 1 128-10,0 128-28,5 562 USD 518 0,45
2-Year U.S. Treasury Note – Mar 2016 31-mar-2016 Cuadrado 4 109-03,00 109-05,00 436 USD 402 0,06
Hola Ramon gracias por tu respuesta te envío los movimientos de DIF que es mi broker, esta el precio de entrada y de salida. si vieses donde esta mi error te agradecería me lo dijeses. con estos dineros errores los justos! y es mi intención seguir en tu blog! gracias mario
martes, enero 26th 2016en20:16
Mario no he trabajado nunca con DIF luego espero no equivocarme. Entiendo que el primer precio es el de compra y el segundo el de venta.
Si es así, los fallos son:
5-Years, tu compraste a 119-30,50 y la orden stop estaba en 120-07,25. Ayer en ningún momento el precio llegó a 120-07,25 luego no deberías haber comprado.
10-Years, tu compraste a 128-10,00 y la orden stop estaba en 128-24,00. Ayer en ningún momento el precio llegó a 128-24,00 luego no deberías haber comprado.
2-Years, tu compraste a 109-03,00 y la orden stop estaba en 109-05,25. Ayer en ningún momento el precio llegó a 109-05,25 luego no deberías haber comprado.
Saludos.
miércoles, enero 27th 2016en13:24
gracias Ramon
Puse la orden compra limite, en vez de compra stop que claro son distintas. esas ganancias me permitieron cuadrar la cartera así que feliz.
cuando intente replicar las divisas los puntos de entrada estaban tan lejos del precio del momento que mi broker no me permitió poner las ordenes.
gracias
miércoles, enero 27th 2016en21:21
De nada Mario,
Lleva cuidado. Lo normal cuando te equivocas es no tener suerte.
Saludos.
domingo, febrero 21st 2016en10:42
Hola Ramon
puse las ordenes stop y me entraron las tres de ZNH6, ZFH6 Y ZTH6… ¿Que me aconsejas, estan en la parte baja del bollinger en algo que parecen soportes, esperar a recuperar algo? gracias
domingo, febrero 21st 2016en20:12
Hola Mario,
Te contesto, pero te agradecería que la próxima vez hagas estos comentarios en los artículos de la zona premium.
Las letras a 5 y 2 años no dieron entrada, luego por sistema no deberías tenerlas en cartera.
De mi parte optaría por una de las dos siguientes soluciones (elígela tu).
La primera es vender en apertura.
La segunda poner un stop loss un tick por debajo del mínimo del miércoles pasado. Si no te salta el stop loss, cerraría la posición cuando se cierre la posición de letras a 10 años que sí la tenemos por sistema.
Saludos y suerte!!!.
domingo, febrero 21st 2016en21:54
Hola Ramon
gracias y disculpa, por la zona!
buen trading
lunes, noviembre 28th 2016en12:26
Hola!!
He entrado en el post de rankia para ver las reglas del sistema de letras pero Oscar no da indicaciones sobre el sistema sino que solamente hace una descripción de los resultados que arroja. Podrias decirme donde puedo encontrar un articulo que explique el sistema. Me gustaría probarlo también.
Gracias,
lunes, noviembre 28th 2016en17:45
Hola Javier.
Esa es toda la información con la que conté para diseñar el sistema.
A partir de ahí, a probar lo que creas que puede funcionar hasta que consigas unos resultados con los que te sientas cómodo.
Respecto de mis sistemas, sólo cuento pinceladas, no detalles.
Ya sabes, no hay forma más rápida de que un sistema deje de funcionar que hacerlo público.
Saludos.
martes, noviembre 29th 2016en23:34
Claro, yo lo entiendo