Sistema SVXY
Descripción
Este magnifico sistema se lo debemos a mi amigo Rafa. Persona, trader y desarrollador de sistemas excelente.
Su nombre viene del activo que opera el etf SVXY, es decir, volatilidad pura. También podría operar el etn XIV con resultados similares. En la cartera del blog lo operamos con 30.000$ en cfds para poder apalancarnos.
Sólo opera en el lado largo. Entra en el activo cuando en SP500 corrige y sale en cuanto el SP500 despega.
Dispone de filtro de volatilidad, filtro de mercado y stop loss.
Estadísticas
El estudio realizado corresponde al periodo 01/01/2.011 hasta el 31/03/2.016, pues no disponemos de más histórico.
Se ha tenido en cuenta un capital inicial de 30.000$. No reinvierte beneficios y se aplica una comisión y deslizamiento de 30 $ por operación.
VERSIÓN 2016
- RMA: 40,21
- UI: 4,48
- UPI: 8,98
- W: 75,65 %
- Largest Loss: 2.515 $
- Largest Win: 4.652 $
- t-student: 5,62
- RFmc95: 7,88
- MAE Media+: 2,05
RMA: Rendimiento Medio Anual, es el beneficio porcentual que saca el sistema de media al año.
UI: Ulcer Index (índice de ulcera), cuanto más bajo mejor, digamos que cuanto mayor sea más sufriremos.
UPI: Ulcer Performance Index (índice del rendimiento de ulcera), cuanto mayor mejor relación beneficio/sufrimiento.
W: Tanto por ciento de aciertos en operaciones.
Largest Loss: El valor de la operación que más perdió.
Largest Win: La operación que más ganó.
t-student: Está relacionada con la probabilidad de acabar en ganancias. Un valor de 2,5 viene a ser un 99% de probabilidad de acabar en ganancias. Cuanto mayor mejor.
RFmc95: Recovery Factor de Monte Carlo. Es el ratio entre el beneficio neto y el máximo drawdown del sistema, al 95 % de confianza.
MAE Media+: Es la media de las máximas excursiones negativas que han tenido las operaciones que han acabado en beneficio, es decir, antes de cerrar una operación buena, lo normal es verla perdiendo ese %.
Si necesitas más estadísticas pincha sobre la imagen anterior y se ampliará.
A continuación podéis ver un vídeo tutorial para colocar las órdenes de este sistema en Interactive Brokers
Saludos.
viernes, agosto 28th 2015en09:17
Buenas Ramon, me gusta mucho tu blog.
Soy también forero de markettiming, sabes donde puedo encontrar info acerca de este sistema?
Un saludo!
sábado, agosto 29th 2015en08:52
Hola Carlos, se bienvenido.
Este sistema se lo debo a un amigo mio. Que yo sepa, lo desarrolló él y no está publicado en ninguna web ni en ningún libro, por lo que la única información que hay está aquí.
No os puedo dar más información por dos motivos, uno porque los sistemas que se publican acaban no funcionando ( http://bolsaydatos.com/el-bar-el-farol-o-por-que-buscar-nuevos-metodos.html ) y segundo por respeto a mi amigo.
Saludos.
miércoles, septiembre 16th 2015en11:31
Hola. Viendo la mecanica de este sistema. Como es que estas fuera ?
Un saludo
miércoles, septiembre 16th 2015en12:05
El sistema tiene un filtro de volatilidad. En estos momentos le impide operar.
Saludos.
viernes, enero 22nd 2016en15:53
Yo estoy utilizando la plataforma de CMC y me gustaría saber si en el Sistema SVXY, podriamos utilizar los cfds del VIX, en vez de los etf que mencionas en el sistema?.
Un saludo
viernes, enero 22nd 2016en18:32
A mi tambié me interesaría saberlo porque la liquidez es mayor y las garantias y comisiones más bajas
viernes, enero 22nd 2016en19:26
Hola Jomanla y Cmportillo.
El sistema no funciona con el VIX. Lo intente con los futuros del vix y no funcionó. Probablemente porque aprovecha los gap de apertura y en el futuro no se producen.
Funciona perfectamente con el XIV y con el SVXY. Cualquiera de los dos.
Si os interesa puedo poner las posiciones y los stops para ambos, pero repito, para el VIX no.
Saludos.
sábado, enero 23rd 2016en10:25
Yo también opero con CMC y desde hace unos meses no se puede o no me deja operar el XIV.
Me da la sensación de que lo quieren quitar de sus productos.
sábado, enero 23rd 2016en11:18
En Next generation (CMC) a mi si me deja operar el VelocityShares Daily Inverse VIX Short-Term ETN (XIV). Preguntales por qué no te deja. Tiene un 15% de garantías 🙁 (pero por lo menos no es el 50% que pide clicktrade para operarlo).
sábado, enero 23rd 2016en13:36
Pues esa es la que tengo yo.
Si le doy a la pestaña de «visión general» del XIV, me sale en rojo el siguiente mensaje «Incremento de su posición no permitido»
Lo curioso es que puedo rellenar las órdenes sin nigún problema pero, a la hora de ejecutarse se cancelan automáticamente.
Tendré que llamarles a ver que me dicen.
Gracias Cmportillo.