Esta mañana, por curiosidad, he ido a sumar los distintos sistemas del artículo de ayer para ver que curva de capital se conseguía para la cartera y me he dado cuenta que un par de archivos estaban corruptos y dibujaban cosas raras.
Esto afectaba a las correlaciones que vimos ayer, así es que he vuelto a crear los archivos y a rehacer la matriz. Es resultado es similar y lo podéis ver en la siguiente imagen. Esta es la buena. El periodo es el mismo 2.011-2.014.
Y puesto que ya he sumado los sistemas, os pongo las estadísticas que la futura cartera hubiese arrojado en el periodo 1.999-2.014 sin reinvertir beneficios.
Las estadísticas son muy prometedoras aunque van a variar. He puesto un capital inicial de 100.000$, pero para mover esta cartera va a hacer falta bastante más capital ( lo veremos en próximos artículos).
Lo que está claro es que el máximo drawdown es del 30% y si subimos el capital inicial disminuirá… muy buen dato.
Saludos y buen fin de semana.
domingo, julio 26th 2015en12:03
Enhorabuena Ramón!!.
Parece una cartera bastante sólida y la curva que muestra es impresionante.
Dentro de poco te veo gestionando un fondo de inversión.;).
Un abrazo.
domingo, julio 26th 2015en12:07
Que alegría leerte Paco y que le dediques tu poco tiempo libre a este humilde blog!!!
Un abrazo amigo mio y cuidate!!!!.
domingo, julio 26th 2015en14:36
Realmente impresionante Ramón, has conseguido una cartera de sistemas con una correlación prácticamente inexistente en su conjunto, garantía de buen funcionamiento. Y qué decir del rendimiento, me dejas sin palabras.
¡Mucha suerte para esta nueva cartera!
domingo, julio 26th 2015en14:47
Gracias Juanvi!!
Me conformo con que se comporte en real la mitad de bien que en la teoría.
Otro abrazo!!
domingo, julio 26th 2015en14:51
Fantástico trabajo Ramón, te deseo la mayor suerte del mundo. Tiene una pinta estupenda.
domingo, julio 26th 2015en18:08
Gracias Sergio.
Durante el verano iré haciéndole el resto de pruebas, a ver que tal salen.
Saludos.
domingo, julio 26th 2015en18:26
Es-pec-ta-cu-lar
Correlación casi nula, del rendimiento ya sin palabras…
Cómo se comportará en el futuro no sé, pero lo que sí tengo claro es que eres un profesional incansable de la mejora continua y que me transmites muchísima fiabilidad y seguridad.
Mucha suerte Ramón!
domingo, julio 26th 2015en18:40
Muchas gracias por tus palabras alikesbcn.
A ver si para el año también transmito efectividad.
Saludos.
lunes, julio 27th 2015en13:40
Grande maestro, no se si transmitirás efectividad, sabes que las estadísticas, cuando se llevan al real varían, pero lo que si te aseguro que transmites, es profesionalidad, trabajo, y teson,