Hoy os voy a hablar un poquito acerca de un par de sistemas que en febrero incorporaré a la cartera. Se trata de un sistema tendencial que opera sobre el futuro del Nasdaq100 y de otro de reversión a la media que opera volatilidad.
Al primer sistema lo llamaré «Nasdaq Tendencial» (muy original por mi parte). El sistema es de Oscar Cagigas (podéis visitar su página aquí). De lo que va contando conseguí deducirlo y evidentemente por respeto hacia él, no desvelaré el código.
Sólo os diré que opera largo cuando el cierre del futuro del Nasdaq100 supera una banda de volatilidad y cierra la posición mediante un stop tipo Chandelier (stop móvil en función del ATR).
Estas son sus estadísticas desde 2003 hasta 2014. Aplicadas sobre un futuro con una comisión y deslizamiento de 100$ por operación:
A primera vista no parecen buenas. Pero puesto que el balance es positivo y siempre cabe la posibilidad de que un año haya tendencia en el mercado (p.e. 2.013), es bueno tenerlo en cartera.
Al segundo sistema lo llamo «SVXY» pues es el etf que opera. También se puede operar con el etf XIV. Estos dos etf son los inversos de la volatilidad.
El sistema tampoco es mio, es de mi amigo Rafa, por lo que sólo os contaré lo imprescindible para que entendáis su funcionamiento.
Es un sistema de reversión a la media. Las señales de entrada y salida nos las da el SP si todo va bien. En caso contrario nos saltará el stop loss.
Este sistema es muy peligroso por su alta volatilidad, por lo que en vez de operarlo con una cantidad fija de capital, lo operaré con una volatilidad fija. Dimensionaré el capital para entrar con una volatilidad diaria de 1.200$.
Desgraciadamente no dispongo de más histórico que el del XIV. Las estadísticas del sistema son desde 2.011 hasta 2.014, dimensionando la posición para una volatilidad diaria de 1.200$ y con una comisión y deslizamiento de 100$ por operación.
Las estadísticas son bastante buenas. Cabe destacar el alto ratio MAR y UPI.
Con esto doy por finalizada la presentación de los sistemas que formarán la cartera. En próximos artículos, empezaré con el dimensionamiento de la misma.
Saludos y buen fin de semana.
