Muchas veces os he hablado de algún sistema que dimensionaba la posición en función de la volatilidad diaria y me he dado cuenta que nunca había explicado de que se trataba (tampoco lo había preguntado nadie).

Hoy voy a tratar un tema que da lugar a mucha controversia, se trata de la realización de los backtest teniendo en cuenta los datos ajustados o no por dividendos. Consecuentemen-te, en función de cómo realicemos el backtest, deberemos llevar el sistema en real.

Se acabaron las vacaciones. He renovado las pilas y sólo queda ponerme en marcha hacia la nueva cartera que comenzaré para el otoño. Prácticamente la tengo diseñada, sólo me quedaría ver el posicionamiento de cada sistema y someterla a la última prueba, el análisis de Montecarlo. Pero antes os voy a presentar el último sistema… Leer más