Ayer cerré la última operación de la cartera actual. Se trató de una operación del sistema Mersi SP Piram que acabó en ganancias. Es un sistema excepcional que no ha fallado ni una operación desde mayo de 2.012.
Este verano voy a diseñar la nueva cartera que tendrá el blog y que comenzará en algún momento propicio entre el fin del verano y principios de otoño. Por supuesto el sistema Mersi SP Piram estará en cartera.
Muchos de los sistemas que ya os he mostrado en el blog estarán en cartera (SVXY, IAEmar…). Otros se irán al banquillo hasta que demuestren que vuelven a funcionar (Mersi para forex). Y aparecerán sistemas nuevos. Hasta que no acabe el diseño de la cartera no los podré seleccionar, pero los candidatos son un sistema para el crudo, otro para las letras americanas, otro para acciones del Nasdaq 100 y el sistema One Night Stan para forex. Estaría bien que escribieseis en los comentarios cual os podría gustar más…
Durante el verano, en el apartado sistemas, iré colgando las estadísticas de todos. Ya llevo algunos colgados por si queréis visitarlas (en mi blog, pon el cursor encima de «sistemas» y te aparecerá un menú desplegable con los sistemas colgados).
No es que la cartera actual haya funcionado mal (podéis ver aquí sus estadísticas), sino que el objetivo es mejorar los resultados y para ello hay que rotar los sistemas que dejan de funcionar por los que funcionan. Siempre equilibrando volatilidades, intentando que estén descorrelacionados y que tengamos capital suficiente para cubrir garantías y drawdown.
Durante dos años y medio os he ido dando las señales y operando la cartera del blog en abierto. Las rentabilidades han sido buenas y han ido mejorando año tras año. Pero el mercado es muy complicado y hay que seguir estudiando y dedicar mucho tiempo para encontrar nuevos sistemas que nos permitan seguir batiendo al mercado.
Ya sabéis que me comprometí a dar las señales de los sistemas de la cartera en lo que queda de año, por lo que la cartera seguirá en abierto durante 2.015.
Para el año que viene pretendo crear una zona premium en la que se podrán ver todas mis operaciones, pero no sólo eso, sino que se darán las señales por adelantado tanto por SMS como por correo electrónico a los que se hagan clientes de esta zona.
También pretendo tener un trato más estrecho con los lectores que se den de alta por lo que se podrán plantear dudas y consultas.
Bueno, pues eso es todo por ahora. A los que sigáis en el mercado llevar mucho cuidado. Ya sabéis que lo mio son los sistemas y no los análisis, pero creo que tras este rebote nos espera un verano bajista.
Saludos.
sábado, julio 11th 2015en12:31
Feliz verano y enhorabuena! Y muchos mas para el nuevo reto. Un abrazo!
domingo, julio 12th 2015en10:32
Gracias Javi!!!.
Un abrazo!!
sábado, julio 11th 2015en12:57
Sigo tu trabajo desde hace unos meses y me parece muy interesante, algo parecido a los sistemas de onda 4 , Oscar Cagigas . Las estadisticas son muy buenas en 2014-2015 la diferencia entre tu resultados y la referencia se da un mes al año Diciembre 2014- ENERO 2015 . Te lo digo por si lo puedes valorar . Enhorabuena haces un gran trabajo . Haber como materializas el proyecto premium .
gracias y un saludo
sábado, julio 11th 2015en21:10
Hola ruperez, se bienvenido.
He seguido a Cagigas durante unos años ya que comparto parte de su filosofía, la correspondiente a los sistemas. En general me gusta mucho.
Tiene varios sistemas que no se adaptan a mi operativa y sobre todo el riesgo que asume su cartera es muy elevado para mi (a principios de año leí que con un 5% de probabilidad podría llegar a tener drawdowns del 70%).
El que mi cartera haya batido al SP500 principalmente en un mes al año ha sido en parte fruto de la casualidad.
Una vez fue por una gran operación del sistema MersiSP (diciembre de 2014) y otra ha sido en enero de este año debido al famoso franco suizo.
El mersiSP es así. Puede darte grandes alegrías si se dan las circustancias propicias. En este caso se dieron y se piramidó en el mínimo de la corrección. Iba con cuatro futuros del SP500 y en las dos siguientes sesiones el SP500 subió un 4%. No pasa todos los días.
La que fue fruto de la suerte fue la del franco suizo. Durante 2.014 y lo que va de 2.015 el sistema Mersi para forex está en drawdown y por eso lo voy a dejar de operar.
Es un buen sistema, pero los sistemas en definitiva están basados en la psicología de masas y la influencia de esta desaparece cuando los bancos centrales intervienen y dirigen el mercado. No queda más remedio que dejar este sistema hasta que los bancos centrales se mantengan al margen (si alguna vez lo hacen).
Pues esta es mi valoración. En la próxima cartera la diseñaré para que su curva de capital sea lo más lineal posible, pero ya se sabe que de la teoría a la práctica hay un gran trecho.
Saludos.
domingo, julio 12th 2015en11:13
Me parece una excelente idea el controlar el drawdown ,¿aegun tu metodo de trabajo que porcentaje barajas? . Me dices que tuviste 4 contrato sp 500 mini abiertos ¿como gestionas ese riesgo ? ,
gracias-
domingo, julio 12th 2015en14:38
La cartera está diseñada para que con un 95% de confianza el drawdown en 2015 sea menor del 32%.
Puedes verlo aquí:
https://bolsaycartera.wordpress.com/cartera/descripcion/
sábado, julio 11th 2015en20:10
¿La zona premium permitira ademas de los valores, disponer del codigo de los sistemas?
sábado, julio 11th 2015en21:16
Hola jmrcalin.
La zona premium será una zona para que veáis y sepáis de antemano las operaciones de la cartera del blog. También servirá como zona de consulta de operaciones efectuadas, diseño de carteras, etc…, pero no tendría sentido poner a disposición los códigos. No todo el mundo utiliza amibroker, ni tiene datos validos para manejar los sistemas. Incluso te digo más, hay gente que no tiene tiempo para mirar las señales de forma diaria.
Saludos.
sábado, julio 11th 2015en21:27
Hola Ramón,
en principio mi idea es seguirte en la operativa en la nueva cartera, para ellos ¿crees que lo mas recomendable es abrirme cuenta en clicktrade?
Gracias
domingo, julio 12th 2015en10:31
Hola Antonio, se bienvenido.
En vez de recomendarte te voy a contar lo que yo he hecho y tu decides.
En un principio estaba con Clicktrade y desde que pasó lo de Interdín decidí que no se podía tener todo el dinero en un sólo broker, por lo que me abrí otra cuenta con Interactive Brokers.
Los pros y contras de cada uno son.
Interactive brokers es muy completo, tiene todos los productos, comisiones bajas e infinidad de ordenes para operar. Por contra, es extranjero y Hacienda pide más papeles si tu cuenta excede de 50.000€. Es más complicado su manejo, pero en unos días o semanas te haces con la parte de la plataforma que necesitas.
Clicktrade es menos potente pero también tiene todos los productos, comisiones razonables (más altas que IB) y bastantes ordenes. Es español por lo que conlleva menos papeleos. Con la atención al cliente no he tenido ningún problema.
En definitiva son los dos brokers que tengo, por ahora no he tenido ningún problema y estoy contento con los dos.
Saludos.
lunes, julio 13th 2015en11:14
Muchas Gracias por la respuesta tan clara.
viernes, julio 17th 2015en21:43
Bueno, muchas gracias por la información.
He estado estos dias leyendo tanto de clicktrade como de IB. La verdad es que creo que me voy a perder algo interesante, y me explico; mi idea es, en la medida de mis posibilidades, empezar con algo acorde a mi patrimonio, es decir, una décima parte de tus recomendaciones, aunque me va a costar (sobre todo por la mujer y el bebe), creo que es la mejor forma, ya que así todos los movimientos los divido por 10 y replico. Mi duda va a ser si voy a poder «ver» los movimientos que, amablemente, recomiendes. Espero que tengas en cuenta a quienes te empezamos a seguir y no tenemos esa «potencia» de fuego de los 100k$.
Por lo demás, y, si el vil metal no lo impide, seremos «compañeros» de inversiones 😉
saludos, ánimo y MUCHAS GRACIAS!
Antonio
sábado, julio 18th 2015en10:17
Gracias a ti Antonio.
Sólo dos observaciones.
La primera es que yo no «recomiendo» operaciones. La zona premium que haga es para la gente que le interese «ver» lo que yo opero, simplemente.
Y segundo, cuanto menor sea el capital que inviertas mayor influencia tendrá en el resultado las comisiones.
Necesitas un broker bueno y barato.
Saludos.
domingo, julio 12th 2015en14:21
Que capital seria el adecuado para seguir tu nueva cartera.? Usas gestión monetaria?
domingo, julio 12th 2015en14:39
La cartera del blog la diseñaré como siempre, para un capital de 100.000$.
El dimensionamiento de la cartera ya lleva consigo gestión de capital, pues para equilibrar volatilidades asigna distintos capitales a cada sistema.
Aún así, dentro de algunos sistemas, también hay filtros de capital para que unas veces entre con toda la posición y otras con media.
Saludos.
lunes, julio 13th 2015en14:59
Felicidades Ramón por la cartera actual y por la venidera.
Espero llegar a ser parte de esa zona premium.
Un saludo.
martes, julio 21st 2015en14:50
¿me podrías decir en una situación de máxima exposición , cual seria el, nominal invertido en la cartera?
gracias y un saludo
martes, julio 21st 2015en15:47
En la cartera actual, el nominal de la máxima exposición serían unos 800.000$. Pero es altamente improbable que se dieran todas las posiciones abiertas y al completo.
En la cartera nueva de otoño no lo sé porque todavía no está definida.
Saludos.