Versión 2021

Ángel es nuestro principal sistema de cobertura.

Cuando ve peligro en el mercado nos avisa para que cubramos nuestras posiciones de renta variable.

Funciona con las siguientes reglas:

Ahora el sistema dispone de una media móvil que permite ser traspasada puntualmente una cierta distancia en función de la volatilidad del mercado.

1.- Vendemos el índice más sobrevendido en ese momento, si los nuevos mínimos del NYSE se disparan una cantidad significativa en un mercado alcista (el SP500 está por encima de la media mencionada). Nunca iniciaremos una operación en mercado bajista.

2.- Para cerrar la posición tenemos varios escenarios:

• Si los nuevos mínimos disminuyen significativamente, cerramos siempre la posición.
• Si los nuevos mínimos siguen siendo muchos pero el mercado entra en sobreventa miramos dónde está el precio:
  • Si está por encima de la media cerramos la posición
  • Si está por debajo nos esperaremos a que los nuevos mínimos disminuyan significativamente.

Aplicamos estas reglas sobre el SPY y obtenemos el siguiente backtest en el periodo 1994~2020. No se reinvierten beneficios y se aplican comisiones de compra~venta:

Cabe destacar la robustez del sistema a lo largo de 27 años y la mejora en la fiabilidad (60% de aciertos).

Nueva versión con selección de índices

Nueva versión con entradas escalonadas

Saludos.