Versión Junio 2018

Descripción

Se trata de un sistema de trading que trabaja basándose en el patrón de precios IBS que se explica en este artículo.

Opera el futuro mini del SP500,tanto en el lado largo como corto.

Dimensiona la posición mediante volatilidad adimensional, es decir, relaciona el ATR con el precio

Utiliza un stop loss situado a 2 ATR del precio de compra.

En esta versión se exige para entrar largo que la mayoría de acciones del mercado cumpla el patrón IBS y que el futuro mini del SP500 tenga sobreventa. De esa forma evitamos entrar al inicio de las correcciones y por lo tanto aumenta la fiabilidad del sistema, expresada en el tanto por ciento de operaciones ganadoras.

También cambiamos la salida. En vez de exigir que cumpla el patrón IBS la realizamos mediante una media para hacerla más rápida.

Estadísticas

Las estadísticas que arroja este sistema desde 01/01/1.998 hasta el 08/06/2.018, sin reinvertir beneficios ni aplicar comisiones son:

• RMA:  10,49 %
• UI:        2,17
• UPI:     4,85
• W:      76,70 %
• Largest Loss: 3.978$
• Largest Win:  5.112$.
• t-student:   6,65
• RFmc95: 8,60
• MAE Media+: 1,50 %

RMA: Rendimiento Medio Anual, es el beneficio porcentual que saca el sistema de media al año. Todos los años del estudio ha tenido rentabilidad positiva.

UI: Ulcer Index (índice de ulcera), cuanto más bajo mejor, digamos que cuanto mayor sea más sufriremos.

UPI: Ulcer Performance Index (índice del rendimiento de ulcera), cuanto mayor mejor relación beneficio/sufrimiento.

W:  Tanto por ciento de aciertos en operaciones.

Largest Loss: El valor de la operación que más perdió.

Largest Win: La operación que más ganó.

t-student: Está relacionada con la probabilidad de acabar en ganancias. Un valor de 2,5 viene a ser un 99% de probabilidad de acabar en ganancias. Cuanto mayor mejor.

RFmc95: Recovery Factor de Monte Carlo. Es el ratio entre el beneficio neto y el máximo drawdown del sistema, al 95 % de confianza.

MAE Media+: Es la media de las máximas excursiones negativas de las operaciones que han acabado bien, es decir, antes de cerrar una operación que acabará en beneficio, lo normal es verla perdiendo ese %.

Si necesitas más estadísticas pincha sobre la imagen anterior y se ampliará.