Descripción

Se trata de un sistema de reversión a la media, es decir entra largo en correcciones si la tendencia es alcista y corto en rebotes si la tendencia es bajista. Es de corto- medio plazo. La duración media de las operaciones viene a ser de casi dos meses.

Opera sobre los 6 “majors” contra el dolar USA.

Estadísticas

Las estadísticas que arroja este sistema desde 1.995 hasta 2.015, sin reinvertir beneficios ni aplicar comisiones, y dimensionando por volatilidad diaria (máximo 100.000$ por operación) son:

• RMA:  7,50 %
• UI:        2,74
• UPI:     2,74
• W:      80,99 %
• Largest Loss: 9.041$
• Largest Win:  5.552$.
• t-student:   6,03
• RFmc95: 5,82
• MAE Media+: 1,74%

RMA: Rendimiento Medio Anual, es el beneficio porcentual que saca el sistema de media al año.

UI: Ulcer Index (índice de ulcera), cuanto más bajo mejor, digamos que cuanto mayor sea más sufriremos.

UPI: Ulcer Performance Index (índice del rendimiento de ulcera), cuanto mayor mejor relación beneficio/sufrimiento.

W:  Tanto por ciento de aciertos en operaciones.

Largest Loss: El valor de la operación que más perdió.

Largest Win: La operación que más ganó.

t-student: Está relacionada con la probabilidad de acabar en ganancias. Un valor de 2,5 viene a ser un 99% de probabilidad de acabar en ganancias. Cuanto mayor mejor.

RFmc95: Recovery Factor de Monte Carlo. Es el ratio entre el beneficio neto y el máximo drawdown del sistema, al 95 % de confianza.

MAE Media+: Es la media de las máximas excursiones negativas que han tenido las operaciones que han acabado en beneficio, es decir, antes de cerrar una operación buena, lo normal es verla perdiendo ese %.

Si necesitas más estadísticas pincha sobre la imagen anterior y se ampliará.

Si quieres más información puedes ver este artículo y este otro.

Saludos.