Sistema SPY Aceleración
El nombre de este sistema describe brevemente lo que opera y cómo lo hace, pero vamos a desarrollarlo algo más.
Opera los etfs SPY (renta variable, replica al índice SP500) y TLT (Bonos de largo plazo).
Se basa en la aceleración del precio y la singularidad que lo distingue de los sistemas de trading que tenemos hasta ahora es que opera semanalmente.
Sólo opera a la vez uno de esos dos etfs en su lado largo, pero la exposición al mercado es muy alta, ya que más de un 85% del tiempo está dentro del mercado.
La operativa es muy tranquila. Los viernes al cierre, se analizan las condiciones y se decide si el lunes en la apertura se mantiene el etf en el que estamos o se cambia al otro. Ya no se hace nada más hasta el viernes siguiente.
El sistema dispone de Stop Loss.
A continuación se muestran las estadísticas estre 2003 y 2016 (el etf TLT no dispone de más histórico). Se han puesto unas comisiones de 20$ por operación. No se reinvierten beneficios.
Estadísticas Sistema SPY Aceleración
- RMA: 21,72 %
- UI: 3,75
- UPI: 5,80
- W: 72,46 %
- Largest Loss: 7.456 $
- Largest Win: 13.052 $
- t-student: 6,42
- RFmc95: 9,19
- MAE Media+: 1,01
RMA: Rendimiento Medio Anual, es el beneficio porcentual que saca el sistema de media al año.
UI: Ulcer Index (índice de ulcera), cuanto más bajo mejor, digamos que cuanto mayor sea más sufriremos.
UPI: Ulcer Performance Index (índice del rendimiento de ulcera), cuanto mayor mejor relación beneficio/sufrimiento.
W: Tanto por ciento de aciertos en operaciones.
Largest Loss: El valor de la operación que más perdió.
Largest Win: La operación que más ganó.
t-student: Está relacionada con la probabilidad de acabar en ganancias. Un valor de 2,5 viene a ser un 99% de probabilidad de acabar en ganancias. Cuanto mayor mejor.
RFmc95: Recovery Factor de Monte Carlo. Es el ratio entre el beneficio neto y el máximo drawdown del sistema, al 95 % de confianza.
MAE Media+: Es la media de las máximas excursiones negativas que han tenido las operaciones que han acabado en beneficio, es decir, antes de cerrar una operación buena, lo normal es verla perdiendo ese %.
Si necesitas más estadísticas pincha sobre la imagen anterior y se ampliará.
Actualización de versiones:
Saludos.