Ha llegado la hora de la verdad. Vamos a ver si los filtros de los que os he hablado en otros artículos funcionan. En concreto os estoy hablando de la t de student (ver árticulo aquí). Ayer se activó este filtro con el salto del stop loss de CADUSD.
Efectivamente, tras la salida en perdidas de CADUSD , la t de student bajó de 0,25.
Y es que de las últimas diez operaciones, cinco han sido perdidas.
En consecuencia, no entraré en ninguna operación más de forex. El sistema seguirá operando en paper trading y cuando la t de student vuelva a sobrepasar el nivel 0,25 volveré a entrar en forex.
La última vez que sucedió esto fue en 2.012 y el filtro funcionó de maravilla.
Serie1 es la curva de capital del sistema mersiR con filtro (azul) y Serie2 sin filtro.
Pues ya tenemos la primera baja y el sistema IAECohn va por el mismo camino. ¿Estaremos en un techo de mercado?. Veremos…
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Saludos y buen fin de semana.
domingo, septiembre 14th 2014en10:16
Ramón, no sé si te habrás percatado de que esas cinco últimas operaciones negativas son en cruces cortos con el USD y «curiosamente» la última positiva era un largo en el USD/NOK.
Tal vez habría que buscar la solución más por el lado de la sobre exposición o reiteración en una divisa en concreto, que a un fallo del sistema en sí mismo.
Un abrazo.
domingo, septiembre 14th 2014en11:50
Si Dor, veré que se puede hacer, pero mientras tanto… al banquillo.
Saludos.
lunes, septiembre 15th 2014en13:19
Ramón, respecto del sistema IAECohn, si es el sistema derivado del de Grossmann, me parece que funciona mejor con un periodo de análisis de 4 meses, en lugar de 3 meses, según las pruebas que he hecho en ETF Replay. Los resultados de mis pruebas indican que en general da mejor ratio Sharpe con el periodo retrospectivo de 4 meses, si bien en las épocas de mercado descendente lo hace mejor con el periodo de 3 meses. Todo ello, no utilizando la volatilidad en los análisis, como parece que concluyó como mejor el propio Cohn. Lo tengo en observación.
lunes, septiembre 15th 2014en14:53
Se bienvenido Becerril.
Voy a estudiar lo que me dices y os cuento.
Saludos.