Ya tengo estructurada mentalmente la nueva cartera que comenzaré en otoño. En este artículo vamos a ver la correlación entre los distintos sistemas candidatos. La correlación es una de las bases principales que debe tener toda cartera.

Digamos que básicamente, la correlación nos viene a decir cómo se mueven los sistemas en el periodo estudiado. Varía entre 1 y -1. Si la correlación entre dos sistemas es 1, quiere decir que ambos sistemas siempre se han movido en la misma dirección en el periodo estudiado. Si es -1, nos viene a decir que se han movido en sentidos opuestos y si es cero que sus movimientos no son coincidentes, ni en el mismo sentido, ni en el contrario.

Lo ideal es que la correlación tienda a cero. Eso hará que se compensen mejor las perdidas de unos sistemas con las ganancias de otros, dando lugar a una curva de capital lo más lineal posible.

Los sistemas candidatos, así como las correlaciones entre ellos, los podemos ver en la siguiente imagen:

En la primera tabla se ven las correlaciones entre todos los sistemas.

En la segunda he eliminado el IAEMar1E y el IAEMar 2E porque tal como expliqué en este artículo,  están englobados en el IAEMar 1+2. Con respecto al sistema GPlus y MersiSPP, una temporada utilizaré uno y otras otro, en función de que tengamos al SP500 lateral o tendencial. A la hora de las correlaciones he dejado el MersiSPP que tenía peor correlación, así tenemos del lado de la seguridad los resultados.

Como podéis ver en la segunda tabla, la correlación de la cartera es muy buena 0,05.  La cartera actual tiene una correlación de 0,138, luego la mejora ha sido sustancial.

Principalmente se debe a la incorporación de los sistemas ONS, Letras y Mersi Crude, que tienen correlaciones cercanas a cero, incluso negativas.

En los próximos artículos les iré haciendo otras pruebas básicas para la cartera. Veremos qué garantías consumen estos sistemas, qué drawdown tienen y calcularemos el capital necesario para mover la cartera.

Todo esto será dentro de un par de semanas ya que la que viene me será imposible.

Las estadísticas de los sistemas, así como una breve descripción de los mismos, la podéis encontrar en la pestaña «Sistemas» del blog.

Saludos.