Vamos a empezar a operar en la cartera del blog un nuevo sistema, el TriPlus. Este sistema va a sustituir al GPlus y en este artículo os voy a explicar cómo funciona y los motivos que me han llevado a su elección.

El proceso nace cuando aparece el sistema IBS que cuento en este artículo.

Ahí empece a darle vueltas para ver si lo incorporaba o no en la cartera del blog y cómo lo hacia. Para eso vimos en este otro artículo como se combinaba con los otros sistemas que tengo para el SP500. Las estadísticas eran estas.

Cada uno tenía sus pros y sus contras. El que mejor UPI tenía tenía era la combinación MersiSP + IBS. Sin embargo estos dos sistemas son de reversión a la media, por lo que si las características del SP cambiaban estaríamos muy expuestos a que el mercado se volviera tendencial. Vamos no me resignaba a dejar de lado al Groza.

Lo primero que se me vino a la mente fue sumar los tres sistemas. El resultado fue este.

Aunque las estadísticas mejoraban y eran excelentes, tenía un «pero», la volatilidad se disparaba y superaba los límites que considero confortables, VD95 no debe superar 2000.

Creo que es una gran combinación para una cartera de 150.000 €, pero no para la del blog que es de 100.000€.

Seguí dándole vueltas. Como en drawdown no era muy elevado, podría arriesgarme a operarlo siempre y cuando el análisis de Monte Carlo me dijera que ese era el drawdown normal y no más.

El análisis me abrió los ojos. El drawdown que arrojaba Amibroker era una singularidad estadística muy favorable (17.000$). Monte Carlo nos dice que lo normal con estos tres sistemas es tener un drawdown de 23.500 $. La decisión estaba tomada. No se podían operar estos tres sistemas a la vez en la cartera del blog.

Seguí dándole vueltas al tema y se me ocurrieron las reglas para poderlo operar y que daban lugar al sistema TriPlus:

• Se siguen las señales de los tres sistemas y se entra conforme se vayan produciendo.
• Si se da el caso que estamos dentro en dos de los sistemas y da señal el tercero:
• 1.- Si da entrada en el mismo sentido (largo / corto) que los otros dos, no entramos.
• 2.- Si da entrada en sentido contrario a cualquiera de los otros dos, si entramos.

Programar esto en amibroker es muy complicado, al menos para mi. Gracias a mi amigo Paco, lo conseguimos hacer (él) en una hoja de cálculo. El resultado es el siguiente.

Evidentemente, la precisión de los datos no es tan buena como haciéndolo en amibroker, pero se puede deducir lo siguiente.

• El RMA del TriPlus sólo disminuye tres puntos con respecto a la suma de los tres sistemas (operando un futuro menos)
• Sin embargo, supera en más de 4 puntos a cualquier combinación de dos sistemas (operando los mismos futuros).
• Se aprecia en la curva del drawdown, que al noventa y muchos por cien, es coincidente con la de los tres sistemas (IGM), por lo que vamos a utilizar el UI del IGM para calcurar el UPI del sistema TriPlus. El resultado es de 5,96.
• La verdad es que se nos quedan cosas sin poder calcular, pero es de suponer que la VD95 al igual que el máximo drawdown, disminuirán al operar un futuro menos. No lo podemos comprobar porque en excel sólo trabajamos con operaciones acabadas y no con datos diarios.
• Por último, también cuenta la psicología. A más de uno, entre los que me cuento, le temblaría el pulso a la hora de entrar con un tercer futuro para una cartera de esta cuantía.

Por último me quedaba pendiente que seguiríamos una operación completa del sistema IBS. Pues bien, ayer dio señal. A las 00:00 h deberíamos haber comprado a mercado un futuro del SP500 (en teoría).

Veremos como acaba…

Saludos.